kevin2020-04-03 12:00:44
kevin老师，你好。请问下在portfolio中的ETF这个章节中的tracking error公式里面，基础班视频中讲解该公式是用daily difference之和除以n再开根号；而后面的information ratio中的active rick中其实是和tracking error一样，但为什么公式又变成是用daily difference之和除以(n-1)
回答（1）
Vincent2020-04-03 18:55:14
Vincent同学你好，计算标准差的时候，如果是总体，那么使用N，如果是样本，那么使用N-1.
这里主要看题干是怎么给的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片