13****622020-03-28 07:38:25
13****62这道题的思路是什么？为什么一开始就选择shortC
回答（1）
Vincent2020-03-30 19:53:40
Vincent同学你好，套利要求风险对冲，我拿A举例
short A, 那么就是Long B和C； 此时A的beta是1.2， short 1A, 就是-1.2， long 1B and 1C, 就是+3.76的beta
此时要风险对冲，就是要beta正负相等。（这样，当风险发生变化的时候，两边的价格变化幅度相同，因此风险对冲）
于是3.76/1.2=3.133，也就是short 3.133份A， long 1B+1C。
此时return, shortA 就是卖出A，我应该付收益，每份A付10%， 3.133份付31.33%
long 1B + 1C 收入是20%+13%=33%， 此时付出大于收入，没有套利。
以此类推，算下B和C选项。
这里的答题思路就是ABC选项一个个试下来。
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