139***202020-03-27 21:23:29
139***20您好，能不能分别解释一下这三个选项？谢谢！
回答（1）
Vincent2020-03-29 18:59:27
Vincent同学你好，
A 流动性gap. 银行使用的工具，用短期资产减去短期负债，看流动性缺口多少。
B 用VaR的方法衡量surplus的分位点。比如，计算在5%的显著性水平下，在一定的时间里面，surplus的最小损失是多少。
C 最大回撤。比如一个基金运营了5年，我看1年期的最大回撤，就是看这5年中损失最大的1年。这不是日历年，而是任意时刻开始的1年。就是我最不走运，在5年里撞上回报最差的1年，看损失多少。
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