西同学2020-03-26 12:25:25
西同学老师，这个29题答案A的解析看得不是很明白。
回答（1）
Johnny2020-03-26 13:42:35
Johnny同学你好，29题和28题其实是同一个内容，只是在regression 1和regression 2之间绕了弯。根据Exhibit 1，截距以及Xt-1-Xt-2的系数都不显著不等于0，那么Regression就转变成Yt=εt，而Yt=Xt-Xt-1，因此模型就变成了Xt=Xt-1+εt，因此是随机游走，那么答案就是A。
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老师，从exhibit 1中如何推出yt =€t?
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同学你好，Exhibit 1是对于regression 2的回归分析，可以看出Regression 2的斜率以及截距都是不是显著不等于0的，因为它们的t检验值都没有超过临界值，Regression 2 中的b0和b1都可以看做是0，那么模型就变成了yt=εt
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