彭同学2020-03-18 00:29:12
彭同学老师好。 划线这句话好难理解，为啥long receiver swaption 同时short payer swaption可以构成一个receive swap。具体的结构是怎样，这两个swaption的期限是不是不一样。
回答（1）
Dean2020-03-18 18:41:01
Dean同学你好，我这里花了图给你提供思路。
其实这里是文字游戏啦，分固大于浮动，和浮大于固，两种情况分别讨论。
最终得到的结果都是受固定支浮动，所以是receiver swap。
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