ayeyea2020-03-12 22:34:58
ayeyea第34题，选择B 两个时间序列都有单位根，且两个序列间是协整关系，两者之间可以用回归关系描述股价和有加长期以来关系？怎么来描述呢？
回答（1）
Vincent2020-03-13 17:53:04
Vincent同学你好，回归就是用油价的变化来解释公司股价的变化。通过OLS找到回归系数，再检验是否显著。
因为两个都是时间序列数据，要求协方差平稳，其实就是要求该段数据的特征没有发生过变化（比如如果市场宣布一个大的举措，此时我们说宣布前和宣布后的市场根本情况发生了变化，数据特征已不相同）。如果两者都不平稳，但是协整，就是前后变化一致，可以认为他们对某些变化因子的敏感性没有发生变化，我们还是可以放在一起分析。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片