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Nepgear2020-03-11 20:39:35

老师好，请问一下这个题目里面的five years protection为什么久期是4年呢，为什么会出现久期和protection期限的不对应呢？谢谢。

回答（1）

Vincent2020-03-12 19:08:19

同学你好，因为如果使用期限，那就暗示着客户会完整支付了所有期的保费，但这是不可能的，因为会发生客户在保费支付期间出险。

所以使用的CDS的underlying的债券的久期。

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