武同学2020-03-11 15:16:52
武同学债券一般不是涨多跌少吗？向上波动和向下波动影响的变动能可以直接取相反嘛？
回答（1）
Dean2020-03-11 17:47:47
Dean同学你好，涨多跌少是由于债券的凸性所带来的好处。
不能直接取相反数，这是因为其计算公式的具体计算逻辑的，利率上涨下跌1bp对债券价格上升下降的影响是不对称的。
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但是这个为什么可以直接取相反呀？
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同学你好，这类题目给出的并不是利率绝对值，而是按照利率曲线的变化形式按照level stepness cuvature作为factor以标准差作为单位来衡量利率曲线的变动，上升一个标准差增加相应单位，下降一个标准差降低一个相应单位。
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