tansy2020-03-10 22:28:57
tansy35题，RI作为一个convertible bond，其价格不是应该=Vpure+Vcall on stock，为什么这里需要将call option 和put optiob的价值都要考虑进去？这两个option应该和convertible bond的价值是没有关系的吧？
回答（1）
Dean2020-03-11 18:34:40
Dean同学你好，对于一般的可转债而言就是Vpure+Vcall on stock，但也有的可转债是包含可赎回和可售回条款的，这类可转债要在Vpure+Vcall on stock基础上再+Vcall +V put 。
那这道题给出的RIbond 就是包含call 和put option的所以要将这两个期权纳入计算。
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