西同学2020-03-10 17:31:44
西同学老师，衍生品课后习题第4题，第三张图片画线处，关于新SWAP RATE的选择有疑问，求教
回答（1）
Dean2020-03-10 17:53:38
Dean西瓜麻麻你好，这道题题干的表述稍微有点绕，首先这个swap是在一年后的，所以答案中会有乘以0.9535的折现因子。
题目中给出的表2 相关的利率是站在1是时点的利率，也就是说站在1时点时，半年的libor是4.8%，1年的libor是4.88%，然后基于这些数据算出来的4.88%是站在1时点的数据。
再跟题干中给出的4.5%作差，最后折现。
祝西瓜麻麻学习顺利
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