159****93482020-03-10 12:04:21
159****9348为什么不是B？
回答（1）
Dean2020-03-10 17:30:46
Dean同学你好， 三个月的伦敦银行同业拆借利率将在六个月内超过0.85％。 正确的期权估值输入应该是使用距离目前还有六个月时间的FRA利率作为基础，当前利率为0.75％。
B选项的意思是使用距离到现在还有9个月的FRA，是和主人公相对冲的期限不一致，所以不选。
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