傅同学2020-03-04 21:59:18
傅同学under multicollinearity, why inflated the standard error of the coefficient? 这个不是应该based on 是positive correlated 还是negative correlated吗？如果是positive 应该increase the chance of type 1 error, negative increase the chance of type 2？
回答（1）
Vincent2020-03-05 20:03:37
Vincent同学你好，书上的解释是如果存在多重问题，F会显著，而所有T都不显著，此时insignificant t-statistics的结果对应的是inflated的standard error.
因为如果是decreased standard error, t-statsitics应该会变大而更加显著。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以就是说assume是independent variables are negative correlated？如果positive的话不就应该increase t了吗
- 追答
-
书上没有自变量之间是正相关和负相关的造成standard error变大或变小这样的描述。
他的逻辑是因为从经验法则看，存在F显著而t都不显著就存在多重，t都不显著就体现出standard error偏大。这么来推出说inflated standard error.
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片