王同学2020-03-04 14:41:10
王同学老师你好，Time-series Analysis 讲义一道题，讲解是画DW图解答的，能不能用DW=（1-r)公式算出r, 因为r分别是0.95和0.96，接近于+1，所以是正相关。
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Johnny2020-03-04 17:43:31
Johnny同学你好，可否问下你说的0.95和0.96是从哪里得到的吗
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用DW计算公式推算出来的，DW已知（题目给的）分别是0.10和0.08，所以可算出r
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同学你好，可以用这个思路来解答。
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老师，r的值是否能代表autocorrelation?
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同学你好，自相关系数就是残差项与他的滞后项之间是相关度，但是自回归模型不能用DW检验
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