ayeyea2020-03-04 12:53:14
ayeyea第5题，答案是A. 是不是可以换个角度理解，即在零时间点，理论上是没有套利空间的，如果有的话，说明该产品的定价就有问题了。 另外，carry arbitrage就是买现货，卖期货吧？reverse carry arbitrage刚好相反，理解对么？
回答（1）
Dean2020-03-04 14:21:53
Dean同学你好，这个地方是让你计算一个FP然后跟题目中的250.562289相比，看是否一致，不一致会有套利机会。
具体操作要看哪个高估，哪个低估。
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