王同学2020-03-03 18:05:27
王同学老师你好，在多元回归中，Notes上写到（划括号处）自相关可能会使参数估计inconsistent. 但讲义里写到自相关不影响回归系数的consistency. 两者不是矛盾吗，到底影不影响？
回答（1）
Johnny2020-03-04 00:36:39
Johnny同学你好，两者都是正确的。Notes是说序列相关性在时间序列模型中可能会导致不一致性，这个说法是正确的。讲义是说序列相关性不会影响多元回归模型的一致性，这个也是正确的，但是omitted variable bias会使得多元回归模型产生不一致性。
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