ayeyea2020-03-03 16:28:48
ayeyea第一题中，我自己算了下。思路哪里不对呢？
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Dean2020-03-03 18:06:33
Dean同学你好，第一个参数111.964就不对，那个0.2是作为AI(T)是最后一步才要计入到计算当中的，首先第一步应该是计算出futures prices报价的净价，净价中应该减去的是PVC0,这个数字是等于0 的，见题干中表格第一列最后。
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是根据这个步骤计算吧？
Ppt里面第二个公式中的AI(T)是标准债券的到期累积利息？是不是应该放在第三个公式里，作为A债券的减项才行？
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如果future contract一栏中，accrued interest over life of futures contract不是题目中的0，而是0.5，应该怎么计算呢？
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同学你好，这个不会影响到计算。因为你想在这整个过程中就用到AI(0) , AI（T）,分别对应这个表格中右侧的两个参数。
没有第三个AI的，对于AI（T）的识别，关键词是at expiration ，到期日时期货的AI。
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