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天堂之歌

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杜卓2020-03-03 11:54:56

R47课后题第6题，为什么active return1.217%的基础上加6%

回答（1）

Vincent2020-03-03 14:01:30

同学你好，6%是excess return

因为SRp=0.3, Rp=10.5, 可得Rf=0.03.

此时由benchmark portfolio带来的excess return = 0.09-0.03=0.06

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