Terri2020-03-02 23:03:13
Terri一、Style risk的整体风险补偿是负的（-0.15×4.3），那不应该是价值型股票吗？为啥最后选了成长型股票呢？ 二、Build-up模型的缺点是用了历史数据，前两个模型不也是要用历史数据计算参数吗？为啥缺点没有这一条。
回答（1）
Nicholas2020-03-03 18:19:36
Nicholas同学你好。
1.如果𝛽𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒为正数，则得到负的风险补偿，如果𝛽𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒为负数，则得到正的风险补偿，由于成长型股票的风险补偿应该更大，因此𝛽𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒<0，代表成长型股票，𝛽𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒>0，代表价值型股票。
2.资本资产定价模型是基于资产组合理论和资本市场理论上发展得出，多因子模型是在资本资产定价模型基础上加入了更多的因素来考虑全面的风险。
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