Leo Deng2020-03-02 07:40:53
Leo Deng视频3:15处, 对无偏估计量这个概念不是很懂. 老师能不能解释一下为什么在这里forward rate是future spot rate的无偏估计量?
回答（1）
Dean2020-03-02 16:16:28
Dean同学你好，在无偏期望理论的预测中，是假设投资者是风险中性的。 在风险中性的世界中，投资者不受不确定性的影响，并且不存在风险溢价。
举个例子，比如说购买五年期债券并持有三年的债券具有与购买三年期债券 ，再或者购买一系列一年期债券有着相同的预期收益。
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