买同学2020-03-02 00:43:43
买同学看看我这么理解对吗？ 要买一个保额为100的cds，正常来说是1%，要付1块，但是这个公司的credit spread 为50bp，所以要退钱。所以T0时刻买方给了 100*（1%*4）=4 块给到卖方，但是根据实际的credit spread 为50bp，实际买方只需给 2块到卖方（premium），多给的2块算作 price 里面。
回答（1）
Vincent2020-03-02 20:11:22
Vincent同学你好，要买一个保额为100的cds，正常来说是1%，要付1块，但是这个公司的credit spread 为0.5块，所以要退钱。所以T0时刻买方给了 4块给到卖方，但是根据实际的credit spread 为50bp，实际买方只需给 2块到卖方（premium），于是卖方退2块给买方。
这个CDS price是4块（多退少补前）
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