曹同学2020-02-29 21:47:40
曹同学老师这里买NZD 的动作是发生在t时间点还是t之前呢
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Johnny2020-03-02 16:34:52
Johnny同学你好，卖NZD远期合约是在0时间点，而买NZD远期合约是在t时间点也就是进行平仓
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原头寸是买啊老师
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同学你好，他对于NZD有个long exposure，也就是有个多头部位的风险，因此它是卖出NZD远期合约来对冲这个风险。题目说了是selling NZD 10 million forward
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那不不应该是0时刻的原头寸是买，新头寸是卖吗
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同学你好，为了对冲掉多头部位的风险就是要卖掉远期合约，能够防止多头部位由于价格下跌而带来的损失。而且题目已经明确说明是通过卖出10 million NZD的远期合约。
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