王同学2020-02-28 21:28:51
王同学老师你好，在多重共线性中，t统计量为什么会被低估？ 标准差为什么会变大？
回答（1）
Johnny2020-03-01 00:16:21
Johnny同学你好，就比如有两个自变量X1和X2，假设没有多重共线性的话，那么X1和X2对于应变量的影响是可以单独分开看的，X1改变使得Y变动，但是X2没有改变。那现在X1和X2高度相关，X1变动了X2也要变动，他们又共同造成Y的变动，那你现在就无法区分到底Y的变动是由于哪个自变量的变动引起的，因为两个自变量间都互相影响了，因此X1和X2前面的系数估计也不准确了，总体的标准误差也会变高。t检验的值是（b1-0)/标准误差，那么标准误差上升的话，计算出的t值就变小了。
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