哩同学2020-02-27 17:44:26
哩同学老师好，请问一下在equity swap计算valuation时，在支fixed rate收RE情况下，为什么PV（固）的计算是未来折现到某一时刻（e.g.t=30天），而计算equity return就是从0时刻到30天的收益？RE能否用类似折现的方法计算在某一时刻的收益？谢谢 （参考Pricing an equity swap部分的例题）
回答（1）
Dean2020-02-28 14:47:45
Dean同学你好，因为i固定端现金流已知，对未来现金流折现即可获得value。
而对于权益而言，投资权益所获得的收益是在过去一段时间的价格变动。
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