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罗同学2020-02-26 16:00:31

请问原版书课后题第13题为什么选C呢？谢谢

回答（1）

Vincent2020-02-26 17:23:57

同学你好，VaR的limitation其中之一就是sigma的估计和实际不一致。

因为VaR中的波动率要么从历史数据中估计得来，要么从现有的option反推出来；都是estimated. 
 
现在每天的Loss都没有超过VaR, 那很可能就是波动率实际的和估计的不一致

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