SusieW2020-02-23 13:01:26
SusieWR47的第14题，算出每个manager对应security的risk weighted forecast过后，怎么算correlation得出IC的？需要借助计算器吗
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最佳
Vincent2020-02-23 17:32:00
Vincent同学你好，这里14和15算IC和TC。
我拿TC举个例子，TC就是ui/σi与ΔW*σi的相关系数
你先用每组数据E(RA)/RISK得到一组数据就是ui/σi ，再用ΔW*risk得到另一组数据ΔW*σi，然后再计算这两组数据的相关系数即可
你可以用excel来算，直接用=CORREL(数组1,数组2)来完成，或者你也可以用手算。手算麻烦一点，具体逻辑是这样，所谓的相关系数就是两者的协方差，除以各自的标准差的乘积，你要先把这两组数据求出各自的标准差，这个用计算器也可以算，再把两组数据求出协方差，有了协方差和两个标准差，再除一下就可以了。
IC也是一个思路。
此处IC和TC考点在定性理解上，老师并不考如何计算。
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