邓同学2020-02-21 12:12:07
邓同学老师好。课后题，我搞不懂Theta，一团雾水，求解析，谢谢！ The speed of the option value decline increases, however, as time to expiration decreases。为什么到期时间的减少，期权价值下降的速度增加？？
回答（1）
Dean2020-02-21 15:48:24
Dean同学你好，随着到期的临近，期权的时间价值会快速衰减。时间无限长，股价可能无限上涨。随着到期日的临近，股票价格上涨是有限的，所以时间价值会快速衰减。
question bank的题目难度通常来说会比较大，可以适当放宽要求。
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