邓同学2020-02-21 11:29:39
邓同学老师好。求证官网题。对冲利率上升的风险，应该用的是long call吧，为什么答案是long put的呢？答案有错，还是我理解错啊？？
回答（1）
Dean2020-02-21 15:43:18
Dean同学你好，这道题考查的是black model。这是专门给衍生品定价的期权模型，包括期货，swap 等。
这道题具体而言是在讨论的是Eurodollar futures的option。国债期货跟利率关系成反比的，利率上升，债券价格下降，从而期货价格也下降，所以是long put on Eurodollar futures
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