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天堂之歌

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郑同学2020-02-20 09:24:13

老师，15题我听过讲解了，还是不太理解。既然组合2对于234三个因子的敏感度都是0。那么，那三个因子的surprise对模型影响就是0啊

回答（1）

Vincent2020-02-20 21:58:05

同学你好，组合2对三个因子敏感是0, 但benchmark对三个因子的敏感是有的。组合和benchmark不一致，不就产生了影响。

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