139***202020-02-19 22:08:27
139***20您好，想问一下autocorrelation里面比如说lag 3影响大，r高，就直接加B3*Yt-3进方程，但不是r高t statistics高就是reject null hypothesis就是有autocorrelation就是不对的autoregressive model吗？
回答（1）
Vincent2020-02-20 22:42:14
Vincent同学你好，AR模型欢迎自相关，它就是利用自相关来预测未来的。
只是AR要求残差中没有显著的自相关存在，所有显著的自相关应该都找出来放在方程中去解释未来。
所以，t-test会检验所有滞后项，确保残差项中没有存在滞后项有显著的相关性。
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