张同学2020-02-18 17:31:49
张同学AR模型需要没有残差项自相关，但检验滞后的时候，如果拒绝原假设，表示有自相关，则加上滞后项，这不是矛盾吗？
回答（1）
Vincent2020-02-18 19:23:41
Vincent同学你好，AR模型欢迎自相关，它就是利用自相关来预测未来的。
只是AR要求残差中没有显著的自相关存在，所有显著的自相关应该都找出来放在方程中去解释未来。
所以，t-test会检验所有滞后项，确保残差项中没有存在滞后项有显著的相关性。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片