ayeyea2020-02-17 21:27:26
ayeyea第14和15题，都是计算两列数据的相关系数？还是样本协方差？我算了下相关系数，跟答案的数量级基本是一样，但数字并不对，每一个都不太对。
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Vincent2020-02-17 21:46:35
Vincent同学你好，是相关系数，我拿TC举例
TC就是ui/σi与ΔW*σi的相关系数
你先用每组数据E(RA)/RISK得到一组数据就是ui/σi ，再用ΔW*risk得到另一组数据ΔW*σi，然后再计算这两组数据的相关系数即可
你可以用excel来算，直接用=CORREL(数组1,数组2)来完成，或者你也可以用手算。手算麻烦一点，具体逻辑是这样，所谓的相关系数就是两者的协方差，除以各自的标准差的乘积，你要先把这两组数据求出各自的标准差，这个用计算器也可以算，再把两组数据求出协方差，有了协方差和两个标准差，再除一下就可以了。
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我们以前用excel算过。
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这里计算不会考大家的。公式理解即可。
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我是用ba II plus计算器算的，算了两列数据的线形回归方程，其中得出一个参数是r，即相关系数，现实与答案数据有差异。我方法有误？
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是不是小数位的关系，你调成6位小数试试看。
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