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ayeyea2020-02-17 15:20:12

Relative VaR是指Rp-Rb的VaR值？比如5%显著性水平下，Rp较Rb至少向下偏离比如5%？

回答（1）

Vincent2020-02-17 19:59:07

同学你好，这个衡量主动风险， 叫跟踪误差VaR值，它指的是portfolio VaR和benchmark VaR的区别。具体计算CFA中没有要求。

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