ayeyea2020-02-17 13:34:32
ayeyea计算基本面模型的b1,b2的时候，用的是截面数据，直接测算得出，而不需要OLS法回归。但计算F1,F2时，也是截面数据么？方法是用每一个资产的收益率，及其b1,b2,通过OLS计算得出F1,F2么？
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Vincent2020-02-17 19:38:22
Vincent同学你好，回归的时候应该用截面中各个因子的各自的时间序列数据（这种数据类型结合了截面和时间序列，叫Longitudinal Data）
是的，然后用return 和b1,b2回归出F1.F2.
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对于return, b1和b2，一只股票在过去一段时间的数据（即时间序列数据），以及不同股票各自的截面数据，综合计算得出return, b1和b2，的数据。对么？
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同学你好，是这样的。
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