ayeyea2020-02-16 21:11:28
ayeyea这是书本L2V6关于电子交易与交易成本章节的，第559页。这个公式写错了吧？ Effective spread应该是trade price-(bid+ask)/2 以及(bid+ask)/2-trade price吧？书中的括号加错地方了？而且，应该在此公式基础上乘以2，才是最终的effective spread吧？也就是说，对于买单而言是，2*(trade price-(bid+ask)/2)，对于卖单是2*（(bid+ask)/2-trade price), 我的理解对么？
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Vincent2020-02-17 19:09:26
Vincent同学你好，是的，你对effective spread的理解正确。
书中的公式是cost estimation, 是单边的，也没错。
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也就是说，计算spread cost时候，应该用书中的公式？
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是的，计算cost estimate和effective spread是不一样的。spread要乘以2。
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