Nicholas2020-02-16 17:49:04

同学你好。
VaR是我们在一级二级组合中会学到的概念。
在险价值是指在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失。
Average daily trading VaR就是平均每天交易最小的损失。
Total trading VaR，The total trading VaR includes mark-to-market and certain fair value option trading positions except for certain hedges. Available-for-sale and accrual exposures are not included.
包括按市值计价和某些公允价值期权交易头寸。不包括风险对冲和可供出售和应计风险敞口。加起来计算的交易在险价值。
Total trading and credit portfolio 
The credit portfolio is composed of mark-to-market positions associated with non-trading business units.
信贷组合是由市值计价头寸和非交易业务部门构成。
VaR amounts are in millions and are based on a 99% confidence interval and a single-dayholding period.
原文也有注释。