Johnny2020-02-17 18:58:53

同学你好
第28题，regression 2是对于regression 1的一阶差分，因此regression 2就是 Xt-Xt-1=b0+b1*(Xt-1-Xt-2）+εt, 那现在b0和b1都不是显著不等于0，因此可以把b0和b1都看作是0，另外它也不存在自相关性，所以这个方程是没有问题的，它的均值回归就是0/(1-0)=0, 所以regression 2 这个模型本身是符合协方差平稳的。
第29题，根据Exhibit 1的回归结果，b1和截距都不显著不等于0，所以可以把b0和b1都看作是0，那么Regression 2 可视同为Xt-Xt-1=εt，这就转变回了Regression 1，所以原初的Regression 1 就是Xt=Xt-1+εt，属于随机游走，因此存在unit root，此题选A
第31题，Exhibit 2最下面那个残差自相关的表格中，如果有残差的t值是大于临界值，那么这个模型就存在序列自相关问题，此处Lag4的自相关系数是显著不等于0，因此答案选C。另外，截距和斜率都显著不等于0，因此他们能够用于解释应变量的变化，所以这个模型对于自变量和截距的设定是没有问题的。