ayeyea2020-02-15 23:22:43
ayeyea第三题，文中用了one day 95% VaR是6.5million，这个表述是不严谨的吧？应该写成one day 5% VaR是6.5million吧？ 另外，选项C为什么不对呢？
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Vincent2020-02-16 16:24:19
Vincent同学你好，是的。
C：分布右半是gain, 所以如果从95%的角度来说，那就是“95% prob, if loss, max loss is xxxxxx"这样。
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严格来说，C项也不错啊。95%的时间最大损失不超过6.5，盈利的话，也符合损失不超过6.5啊。这么理解，Ｃ也是正确的
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同学你好，在95%中不全是loss, 所以表述严谨，在表述中添加 if loss 为佳。
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