ayeyea2020-02-15 21:17:27
ayeyea第17题，statement 2也是正确的么？fundamental model可以先计算系数，而macroeconomic model是后计算系数的？那是因为fundamental模型的系数是某资产与总类资产特点（如PE)差值除以标准差，可以事先计算，而macroeconomic model需要组建组合后，通过OLS法计算得出。所以statement 2也正确？
回答（1）
Vincent2020-02-16 16:19:59
Vincent同学你好，是的。
宏观模型是计算出每个标准差surprise带来的风险补偿，再用回归的方法得到beta;
基本面模型是计算出资产对于行业均值的偏离程度（standardized beta), 再回归出每个标准差deviation from 行业均值的风险补偿。
所以 宏观模型的beta后得到，基本面beta先得到。
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