ayeyea2020-02-15 20:57:10
ayeyea第15题，题干是问组合2的active risk被哪几个因素解释。active risk是一定时间内组合与benchmatk之间差异的样本标准差，因为组合2的四个因子的系数均不同于benchmark四个因子的系数，那么四个因子的factor surprise都会成为active risk的组成部分。因此，四个因子都有影响。可以这么理解么？
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Vincent2020-02-16 16:15:58
Vincent同学你好，是的。
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即使对于portfolio 2而言，除了GDP因子的beta不为零外，其他三个beta都为零，实际上只受gdp一个因子影响，也选择四个影响因子？
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同学你好，主动管理产生偏离，portfolio 2 中各个因子的敏感性不同于benchmark, 因此四个因子都有影响。
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