13****622020-02-14 17:34:28
13****62688 18题 这个时间线是怎么搞的不懂
回答（1）
Nicholas2020-02-14 18:58:56
Nicholas同学你好。
题目问到：根据表一和表三的利率水平，计算USD/GBP 90天的远期升水或贴水，用Midpoint计算。
即为F-S。
表一给到的是Spot Exchange Rates，表三给到的是90-Day Libor，那我们需要计算F。
根据Covered平价理论，F/S=1+rUSD/1+rGBP。
表三给到的利率是年化的，需要处理成90天的，利率上乘以90/360。
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