陈同学2020-02-12 16:48:33
陈同学26题，risk-neutral default probability 公式没理解
回答（1）
Dean2020-02-12 20:22:42
Dean同学你好，这个公式的意思是这样，这个债券如果违约，只能拿到42，如果不违约，可以拿到105.然后往前折现
那这个违约概率是多少呢
如果把实际的违约概率带入进去计算的话，算出来的价格可能不是100 ，这在理论是不符合的。
因此我们要找一个风险中性的违约概率，那折现回去以后使其PV为100的违约概率，即P*
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