陈同学2020-02-12 16:24:34
陈同学18题，这个credit spread跟谁去比，为什么是与5%做比较，我一直都找不到比较的基准是哪个
回答（1）
Dean2020-02-12 20:31:22
Dean同学你好，你看表二的表头上有告诉你是benchmark bond 的一个标的债券。那首先肯定是期限匹配的3年期。spot rates 是一个市场利率，这反应不了这个3年期债券的收益率，forward rates 同理。应该是是使用其YTM做差得到最终结果。那题目中告诉你这个三年期债券的价格是100，coupon 是5%，那就意味这是一个平价债券，其YTM为5%。所以是用【YTM】来作为基准的。
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