扶同学2020-02-12 10:42:03
扶同学老师好，针对这道题有几个问题：1.题目中给了其他很多无用的数据，如12000,9.95,9.5，这些都是混淆项吗？能否教我判别一下，以便换一个case我能会找数据。2.没有搞懂什么benchmark的定义?像这道题，为什么那就是benchmark? 3.交易A bid price小于我的卖价 不应该成交不了吗？这笔交易是不是应该作废？谢谢
回答（1）
Vincent2020-02-12 19:32:53
Vincent同学你好
1. 这里有个小tips， 你可以画一个bid/ask deal book. bid price从高到低排列，ask price从低到高排列，再标上每个价格的挂单量。
你就可以避开某些无用的数字。
2. VWAP方法中trading cost=VWAP的执行价格和VWAP的基准价格轧差 * 交易规模。这个基准用于比较当日交易员干得怎么样，执行价格越高于基准说明能力越差。这个基准就是当日全部交易的加权平均交易价格。
3. bid price是dealer的买价，比如挂10.5元收一股股票，你的卖价是10.7， 那此时是成交不了的。
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