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彭同学2020-02-12 01:17:42

老师好，我不是很能理解为什么risk free rate与fair value of options是正相关的。

回答（1）

Nicholas2020-02-12 19:16:16

同学你好。
我们在一级衍生中学到的期权定价里，或者是二级衍生里学到的BSM里提到。
标的资产*无风险利率下的复利*（加成本减收益）用来对期权定价。
因此，无风险利率越高，期权定价越高。

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