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13****622020-02-11 16:52:24

Return standard deviation 和 active risk 在这里的区别是啥？计算公式求最优比例下面除以的分母是啥呢？ 第六题

回答（1）

Nicholas2020-02-11 21:13:48

同学你好。
Active risk：主动风险，通过主动投资获得超额收益，所要承受的风险。
信息比率是每承担一单位的主动投资风险所能够获得的主动投资收益。那么分母位置是𝑆(𝑅𝑃−𝑅𝐵)。

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