13****622020-02-11 13:56:46
13****625 6 题思路 541页
回答（1）
Vincent2020-02-11 21:22:57
Vincent同学你好，
5：这个是代入计算，求当前组合的最大夏普比率是多少。根据公式直接求就可以。
6: 目前现有的组合中主动管理的部分的风险（active risk）是8%。根据计算，最优的主动风险是8.11%。
下一步我们要调整组合去获得最优的主动风险。此处做法是增加主动部分的权重。
那么增加多少呢？8.11/8=1.014, 说明要增加1.4%的权重，那么投资主动组合的钱就是short benchmark获得。
于是结论就是整个组合中short 1.4% benchmark, 然后拿这个钱去投资主动管理部分。组合总权重是1，那么主动部分的权重是1.014，benchmark的权重是-0.014.
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