13****622020-02-09 18:13:46
13****62388页 7 选项的区别和用处
回答（1）
Nicholas2020-02-09 18:23:32
Nicholas同学你好。
Conditional VaR，如果超出VaR临界值，产生的（算数）平均损失。CVaR有时也称为预期的尾部损失或预期的缺口，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值。 衡量尾部风险。
Incremental VaR，如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化。衡量加入一项资产对现有VaR的改变。
relative VaR，衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度。
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