陈同学2020-02-08 14:00:42
陈同学第二题，为什么exhibit 2不是spot rate,那么他应该怎么算
回答（1）
Vincent2020-02-09 18:21:10
Vincent同学你好，此处协会增加了一步计算的要求，从par rate求spot rate.
这里是一步一步求的。
S1=Par rate 1
因为平价债券，所以Par rate = coupon rate，那么 C/(1+s1)+(C+Par)/(1+S2)^2=Par, 这里C已知（就是PR2*Par), S1已知，把S2求出来。
第三期，C/(1+s1)+C/(1+S2)^2+(C+Par)/(1+S3)^3=Par, 这里C已知（就是PR3*Par), S1,S2已知，把S3求出来。
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