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joe2020-02-06 00:08:27

课后题 第27题 第二个 结论是如何与协方差平稳挂钩的？

回答（1）

Johnny2020-02-06 00:50:27

同学你好，conclusion 2 是均值回归值无定义。但是协方差平稳要求时间序列的预期值是恒定且有限的，而均值回归就是时间序列的长期均值，也就是它的预期值。因此均值回归无定义的话也就违反了协方差平稳的条件。

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