陈同学2020-02-04 16:30:10
陈同学第11题，这里几个数字比较大小，但是似乎没有基准可以参照
回答（2）
Nicholas2020-02-04 19:57:19
Nicholas同学你好。
题目问到Which of the following three statements does not justify your belief that the portfolio is a closet index?
A closet index会有一个较低的主动风险与和基准相近的 Sharpe ratio。
表格中Benchmark SR=0.4714，Portfolio SR=0.4773，主动风险较低，不足1%。
- 评论（0）
- 追问（0）
Vincent2020-02-04 19:58:09
Vincent同学你好，从数据看虽然不是完全一样，但还是比较接近的。可以看出是closely tracked.
而且信息中也给出了active risk 和active return都小于1%， 能判断出主动风险是很小的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片